Сравнение CG с MC
CG (The Carlyle Group Inc.) and MC (Moelis & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, MC in Capital Markets. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 18.82%/yr for MC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям MC по среднегодовой доходности: 16.61% против 18.82% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам CG и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between CG and MC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between CG and MC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
MC:
$5.38B
CG:
$1.48
MC:
$2.79
CG:
30.90
MC:
24.24
CG:
0.19
MC:
1.39
CG:
4.23
MC:
3.50
CG:
2.23
MC:
11.05
CG:
$3.99B
MC:
$1.53B
CG:
$2.92B
MC:
$1.06B
CG:
$1.01B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. MC — Ранг доходности на риск
CG
MC
Сравнение CG c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.41 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и MC
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -58.26% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -33.26% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -39.31% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -53.06% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -58.26% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -11.45% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -20.29% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 13.89% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и MC
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.06%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 10.99% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 26.59% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 34.99% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 36.80% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 36.00% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и MC
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MC в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and MC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs MC's -58.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор