Сравнение CG с BRK-B
CG (The Carlyle Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.61% против 13.22% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам CG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CG and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.40 |
The correlation between CG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.43B
BRK-B:
$1.06T
CG:
$1.48
BRK-B:
$33.62
CG:
30.90
BRK-B:
14.55
CG:
0.19
BRK-B:
0.56
CG:
4.23
BRK-B:
2.81
CG:
2.23
BRK-B:
1.45
CG:
$3.99B
BRK-B:
$375.39B
CG:
$2.92B
BRK-B:
$94.36B
CG:
$1.01B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CG
BRK-B
Сравнение CG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и BRK-B
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -53.86% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -9.42% | -28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -14.95% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -26.58% | -30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -29.57% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -9.36% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -11.07% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 4.53% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и BRK-B
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 3.95% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 10.78% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 14.38% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 17.12% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 19.44% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и BRK-B
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор