Сравнение CFWAX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFWAX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 0.82% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.86% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 8.68%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFWAX и VGENX
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
CFWAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
CFWAX
VGENX
Сравнение CFWAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFWAX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.03 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.01 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 14.64 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFWAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CFWAX и VGENX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и VGENX
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.73% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и VGENX
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFWAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -65.37% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.30% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -19.72% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -61.19% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | 0.00% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.99% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и VGENX
Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFWAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.79% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.57% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.79% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.64% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.26% | -6.39% |