- ISIN
- US13161P7978
- CUSIP
- 13161P797
- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 29 сент. 2008 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFWAX
Calvert Global Water Fund (CFWAX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции CFWAX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,297.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calvert Global Water Fund (CFWAX) показал доход в 10.04% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFWAX составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calvert Global Water Fund
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 7.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CFWAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFWAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.24% | 4.49% | -9.17% | 4.83% | -1.69% | 3.33% | -0.48% | 2.98% | 10.04% | ||||
| 2025 | 2.10% | -0.81% | -1.07% | 3.29% | 3.25% | 3.22% | -0.10% | 3.67% | 0.75% | -0.52% | 1.11% | -1.19% | 14.38% |
| 2024 | -3.92% | 4.63% | 3.08% | -3.68% | 4.49% | -2.80% | 6.32% | 2.15% | 4.07% | -5.96% | 2.54% | -5.97% | 3.91% |
| 2023 | 8.66% | -2.23% | 1.47% | 0.08% | -1.71% | 5.81% | 2.63% | -3.71% | -7.18% | -3.43% | 10.90% | 7.37% | 18.34% |
| 2022 | -7.87% | -2.72% | -0.07% | -7.48% | -0.00% | -7.65% | 9.22% | -5.33% | -9.86% | 7.98% | 8.83% | -4.10% | -19.63% |
| 2021 | -0.95% | 3.11% | 4.33% | 4.34% | 1.49% | -0.35% | 3.34% | 3.20% | -5.76% | 4.37% | -1.27% | 5.29% | 22.59% |
Метрики бенчмарка
Calvert Global Water Fund has an annualized alpha of -1.78%, beta of 0.87, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2008.
- This fund participated in 104.54% of S&P 500 Index downside but only 89.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.78%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 89.13%
- Участие в снижении
- 104.54%
Комиссия
Комиссия CFWAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFWAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.50 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 10.58 | -7.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Global Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $2.47 | $0.72 | $0.36 | $0.28 | $0.19 | $0.19 | $0.23 | $0.19 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Global Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Global Water Fund показал максимальную просадку в 39.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Global Water Fund составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.67%март 2009 г. | 5mo 7d | 6mo 11d | 11mo 18dокт. 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.25%март 2020 г. | 1mo 9d | 6mo 23d | 8mo 2dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.61%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюнь 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-29.17%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 6mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.30%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 10mo 19d | 1y 3moмай 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CFWAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -56.78% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.90% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -25.43% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -33.92% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.17% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.69% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.14% | +2.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFWAX
Добавьте Calvert Global Water Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFWAX