PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с XYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFWAX с XYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Xylem Inc. (XYL).

CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFWAX и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		0.82%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
XYL
Xylem Inc.		-9.76%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.86% соответственно.

CFWAX

1 день
2.22%
1 месяц
-8.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.55%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.68%

XYL

1 день
2.49%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-16.66%
1 год
3.42%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Xylem Inc.

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SPYCFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с FMGIXCFWAX с CFJIXCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

CFWAX vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXXYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.13

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.38

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.16

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

0.44

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XYL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между CFWAX и XYL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и XYL

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности XYL в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.73%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
XYL
Xylem Inc.		1.33%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и XYL

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и XYL.

Загрузка...

Показатели просадок

CFWAXXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-46.69%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-23.57%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-46.69%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-46.69%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-19.42%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.22%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.53%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и XYL

Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 5.98%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFWAXXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.02%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.78%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

26.09%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

25.88%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

27.12%

-10.25%