Сравнение CFWAX с XYL
CFWAX (Calvert Global Water Fund) is Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while XYL (Xylem Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.43%/yr vs 10.55%/yr for XYL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.86%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.55% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.43%
XYL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -18.86%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CFWAX и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 3.39% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
XYL Xylem Inc. | -18.86% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between CFWAX and XYL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between CFWAX and XYL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFWAX vs. XYL — Ранг доходности на риск
CFWAX
XYL
Сравнение CFWAX c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFWAX | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.42 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -0.99 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFWAX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и XYL
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFWAX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -46.69% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -30.04% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -30.04% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -46.69% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -46.69% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -27.55% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.37% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 12.74% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и XYL
Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 4.43%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFWAX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.33% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 19.01% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 24.24% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 26.04% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 27.28% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и XYL
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XYL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.62% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CFWAX and XYL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYL has higher volatility (6.33%) compared to CFWAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs XYL's -46.69%.
CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFWAX и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор