Сравнение CFWAX с XYL
CFWAX (Calvert Global Water Fund) is Energy Equities fund managed by Calvert, while XYL (Xylem Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.75%/yr vs 11.30%/yr for XYL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.30% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 7.78%
XYL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -11.88%
- С начала года
- -9.57%
- 1 год
- -13.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
XYL Xylem Inc. | $265.57M | $243.89M | $227.19M |
Сравнение доходности по годам CFWAX и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 10.04% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
XYL Xylem Inc. | -9.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between CFWAX and XYL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between CFWAX and XYL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFWAX vs. XYL — Ранг доходности на риск
CFWAX
XYL
Сравнение CFWAX c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFWAX | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.46 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.87 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и XYL
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFWAX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -46.69% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -30.04% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -30.04% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -46.69% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -46.69% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -19.26% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.51% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 15.93% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и XYL
Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 4.41%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFWAX | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.74% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 20.27% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 24.08% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 26.37% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 27.41% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и XYL
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XYL в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.34% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
XYL Xylem Inc. | 1.36% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CFWAX and XYL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYL has higher volatility (9.74%) compared to CFWAX (4.41%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs XYL's -46.69%.
CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFWAX и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор