Сравнение CFWAX с AQWA
CFWAX (Calvert Global Water Fund) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both funds - CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index. Over the past 5 years, CFWAX returned 5.14%/yr vs 5.35%/yr for AQWA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и AQWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью 2.14%.
CFWAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 8.81%
AQWA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFWAX и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.29% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 11.90% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.14% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
Correlation
The correlation between CFWAX and AQWA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between CFWAX and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFWAX vs. AQWA — Ранг доходности на риск
CFWAX
AQWA
Сравнение CFWAX c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFWAX | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.19 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.44 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и AQWA
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и AQWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFWAX | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -29.44% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.34% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -14.55% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -29.44% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.25% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.28% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 5.42% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и AQWA
Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 3.93%, в то время как у Global X Clean Water ETF (AQWA) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFWAX | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.67% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 11.30% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.56% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.80% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.66% | +0.22% |
Сравнение комиссий CFWAX и AQWA
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и AQWA
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AQWA в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.58% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CFWAX and AQWA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQWA has higher volatility (4.67%) compared to CFWAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs AQWA's -29.44%.
CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFWAX и AQWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор