Сравнение CFWAX с CGJIX
CFWAX (Calvert Global Water Fund) and CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) are both mutual funds - CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert, while CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.75%/yr vs 17.30%/yr for CGJIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.24%/yr for CGJIX.
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и CGJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у CGJIX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 17.30% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 7.78%
CGJIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 17.30%
- Всё время*
- 17.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFWAX и CGJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 10.04% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 12.35% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | 0.74% | 27.39% |
Correlation
The correlation between CFWAX and CGJIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between CFWAX and CGJIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFWAX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск
CFWAX
CGJIX
Сравнение CFWAX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFWAX | CGJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.83 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 6.84 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и CGJIX
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и CGJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFWAX | CGJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -31.18% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.15% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -21.90% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -31.18% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -31.18% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.42% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.98% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и CGJIX
Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 4.41%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFWAX | CGJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.28% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 12.31% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.08% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.02% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.11% | -3.23% |
Сравнение комиссий CFWAX и CGJIX
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и CGJIX
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности CGJIX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.34% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 2.71% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFWAX and CGJIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGJIX has higher volatility (5.28%) compared to CFWAX (4.41%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs CGJIX's -31.18%.
CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFWAX и CGJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор