Сравнение CFWAX с VENAX
CFWAX (Calvert Global Water Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.43%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.50% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 8.43%
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам CFWAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 3.39% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between CFWAX and VENAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CFWAX and VENAX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFWAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
CFWAX
VENAX
Сравнение CFWAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFWAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.91 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 11.54 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.26 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и VENAX
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -74.42% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.79% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -21.44% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -26.59% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -69.58% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.50% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -19.98% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.99% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и VENAX
Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.91% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 16.29% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 20.40% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 26.43% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 30.24% | -13.30% |
Сравнение комиссий CFWAX и VENAX
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и VENAX
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VENAX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.62% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CFWAX and VENAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to CFWAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFWAX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор