Сравнение CFWAX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CFWAX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFWAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | -1.37% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CFWAX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.29% соответственно.
CFWAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.44%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFWAX и VENAX
CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
CFWAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
CFWAX
VENAX
Сравнение CFWAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFWAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.05 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.98 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFWAX и VENAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFWAX и VENAX
Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.84% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CFWAX и VENAX
Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -74.42% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -19.04% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -26.59% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -69.58% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -1.12% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -20.09% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.64% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFWAX и VENAX
Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFWAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.01% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 13.94% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 24.99% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 26.55% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 30.17% | -13.31% |