PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFWAX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFWAX с CSIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFWAX (Calvert Global Water Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.36%/yr vs 11.69%/yr for CSIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFWAX charges 1.24%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.69% соответственно.

CFWAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
0.75%
С начала года
6.41%
1 год
10.66%
3 года*
9.66%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.36%

CSIEX

1 день
0.53%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
-8.71%
С начала года
-6.75%
1 год
-4.09%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.25%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFWAX и CSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		6.41%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-6.75%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%

Correlation

The correlation between CFWAX and CSIEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CFWAX and CSIEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с SPYCFWAX с AQWACFWAX с RYEIXCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с CGJIX
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с VEIGXCSIEX с SWPPXCSIEX с FIVFX

Доходность на риск

CFWAX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFWAXCSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.28

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.31

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.26

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.53

+2.85

CFWAX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и CSIEX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и CSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFWAXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-50.81%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.28%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.87%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-25.71%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-30.50%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-9.00%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.24%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.05%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и CSIEX

Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 3.76%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFWAXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.14%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.64%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.18%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.38%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.17%

-0.32%

Сравнение комиссий CFWAX и CSIEX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CSIEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и CSIEX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CSIEX в 24.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.49%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
CSIEX
Calvert Equity Fund		24.63%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%

Часто задаваемые вопросы

CFWAX and CSIEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (5.14%) compared to CFWAX (3.76%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs CSIEX's -50.81%.

CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFWAX и CSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор