PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFWAX с CSIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX).

CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFWAX и CSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		-1.37%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.00%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.39% соответственно.

CFWAX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-1.97%
1 год
12.60%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.44%

CSIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-4.11%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SPYCFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с XYLCFWAX с FMGIXCFWAX с CFJIXCFWAX с RYEIX
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX

Сравнение комиссий CFWAX и CSIEX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CSIEX в 0.91%.

CFWAX
Calvert Global Water Fund
CSIEX
Calvert Equity Fund

Доходность на риск

CFWAX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXCSIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.21

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.19

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.36

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

-1.20

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXCSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.21

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между CFWAX и CSIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и CSIEX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CSIEX в 25.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.84%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.81%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и CSIEX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и CSIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFWAXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-50.81%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.12%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-25.71%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-30.50%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-13.14%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.21%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.26%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и CSIEX

Calvert Global Water Fund (CFWAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Calvert Equity Fund (CSIEX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFWAXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.14%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.14%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.11%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.19%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.12%

-0.26%