PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFWAX с BSCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFWAX (Calvert Global Water Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, CFWAX returned 8.43%/yr vs 10.21%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CFWAX charges 1.24%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции CFWAX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.21% соответственно.

CFWAX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.95%
С начала года
3.39%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.11%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.43%

BSCFX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.00%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-0.10%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.04%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFWAX и BSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		3.39%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-1.94%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%

Correlation

The correlation between CFWAX and BSCFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.82

The correlation between CFWAX and BSCFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с SPYCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

CFWAX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.07

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.23

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.09

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.23

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и BSCFX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFWAXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-55.59%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.00%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-26.91%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-37.94%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-39.58%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-11.02%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.08%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.63%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и BSCFX

Calvert Global Water Fund (CFWAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеют волатильность 4.43% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFWAXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.22%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.09%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

17.67%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

22.33%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.37%

-5.43%

Сравнение комиссий CFWAX и BSCFX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и BSCFX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BSCFX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.69%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.62%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CFWAX and BSCFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFWAX has higher volatility (4.43%) compared to BSCFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, CFWAX dropped -39.67% vs BSCFX's -55.59%.

CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFWAX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор