PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Al Frank Fund (VALAX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.38% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFAGXCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CFVLX и VALAX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.13

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.00

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между CFVLX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и VALAX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и VALAX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-61.26%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.03%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-25.81%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-38.22%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-8.56%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-10.83%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и VALAX

Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 3.54%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.61%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

10.48%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.57%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

17.70%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.29%

-2.71%