PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.64% против 4.46% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с CFAGXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий CFVLX и HDCTX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.25

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между CFVLX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и HDCTX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и HDCTX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-59.05%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-6.95%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-18.22%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-19.43%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.07%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-6.45%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и HDCTX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.15%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.30%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.06%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.49%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.44%

+5.15%