Сравнение CFO с GXLC
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CFO и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
CFO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 9.80%
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFO и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 7.47% | 1.02% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CFO and GXLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CFO
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFO c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и GXLC
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -9.08% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.05% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -1.54% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 13.85% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.85% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.85% | -0.62% |
Сравнение комиссий CFO и GXLC
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и GXLC
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.25% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and GXLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.
CFO has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.65% for GXLC.
CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CFO и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор