PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с GLOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares. CFO is passively managed, while GLOW is actively managed. Over the past year, CFO returned 13.59% vs 26.85% for GLOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CFO charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности CFO и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у GLOW с доходностью 10.91%.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и GLOW

2026 (YTD)20252024
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		6.66%8.60%7.45%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%

Correlation

The correlation between CFO and GLOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between CFO and GLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и GLOW

Секторы
CFO
GLOW

Промышленность

18.4%
8.6%

Финансовые услуги

18.3%
20.0%

Технологии

14.9%
25.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.4%

Здравоохранение

9.5%
13.7%

Коммунальные услуги

9.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.1%

Энергетика

5.5%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.8%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Промышленность

CFO
18.4%
GLOW
8.6%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
GLOW
20.0%

Технологии

CFO
14.9%
GLOW
25.2%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
GLOW
6.4%

Здравоохранение

CFO
9.5%
GLOW
13.7%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
GLOW
4.3%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
GLOW
5.1%

Энергетика

CFO
5.5%
GLOW
1.7%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
GLOW
2.2%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
GLOW
11.8%

Недвижимость

CFO
0.5%
GLOW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLO
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WBIG

Доходность на риск

CFO vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.20

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.08

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

12.39

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GLOW равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и GLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOGLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.27

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CFO и GLOW

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-15.58%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.33%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.73%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.81%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и GLOW

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.42%, в то время как у VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.65%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.62%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.27%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.16%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.16%

-1.89%

Сравнение комиссий CFO и GLOW

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и GLOW

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GLOW в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and GLOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.65%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs GLOW's -15.58%.

On 1-year performance, GLOW leads with 26.85% vs 13.59% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 26.85% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

CFO has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.12% for GLOW.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLOW is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.72% for GLOW.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор