Сравнение CFO с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
CFO и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFO и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.78% | 8.60% | 15.37% | 2.11% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
CFO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.98%
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и FTIF
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
CFO vs. FTIF — Ранг доходности на риск
CFO
FTIF
Сравнение CFO c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.00 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.93 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.48 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CFO и FTIF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и FTIF
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.34% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и FTIF
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -27.83% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -17.27% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.57% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -6.28% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.51% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и FTIF
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.20% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.25% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 11.64% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 22.96% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 19.28% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 19.28% | -6.01% |