PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFO с CDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

CFO и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFO и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		0.78%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.80% соответственно.

CFO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.17%
1 год
9.73%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.98%

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDC
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий CFO и CDL

И CFO, и CDL имеют комиссию равную 0.35%.

CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CFO vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.24

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.03

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между CFO и CDL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CDL

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CDL в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.34%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CFO и CDL

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CFOCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-41.03%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.29%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.28%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-41.03%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.07%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.39%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.79%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CDL

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFOCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.95%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.97%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

13.72%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.87%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.05%

-3.78%