PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFNDX с QSTFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFNDX (Cargile Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CFNDX returned 2.10%/yr vs 11.06%/yr for QSTFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFNDX charges 1.52%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 25.47%.

CFNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.88%
1 год
16.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.07%
1 год
49.01%
3 года*
22.08%
5 лет*
11.06%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNDX и QSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		7.83%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		25.47%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-11.21%

Correlation

The correlation between CFNDX and QSTFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.55

The correlation between CFNDX and QSTFX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с UPAAXCFNDX с RQEIXCFNDX с ABRZXCFNDX с MOJOXCFNDX с QEVOX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX

Доходность на риск

CFNDX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFNDXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.07

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.69

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.03

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

7.75

+2.72

CFNDX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSTFX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и QSTFX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNDXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-49.03%

-50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-17.87%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.16%

-32.22%

-66.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-49.03%

-50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.90%

-1.59%

-97.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.30%

-15.41%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.98%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и QSTFX

Текущая волатильность для Cargile Fund (CFNDX) составляет 3.84%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNDXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

9.00%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

19.41%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

26.23%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,037.35%

27.28%

+6,010.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,783.88%

28.00%

+4,755.88%

Сравнение комиссий CFNDX и QSTFX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и QSTFX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QSTFX в 8.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFNDX
Cargile Fund		0.97%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.49%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CFNDX and QSTFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (9.00%) compared to CFNDX (3.84%). In terms of maximum drawdown, CFNDX dropped -99.16% vs QSTFX's -49.03%.

QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNDX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор