PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNDX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNDX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNDX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNDX и GOIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFNDX
Cargile Fund		-4.27%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

CFNDX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargile Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с ABRYXCFNDX с ABRZXCFNDX с COTZXCFNDX с GIPIXCFNDX с GPIFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий CFNDX и GOIIX

CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

CFNDX
Cargile Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

CFNDX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNDX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNDXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.74

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNDX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNDX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNDX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNDXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.52

-0.52

Корреляция

Корреляция между CFNDX и GOIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNDX и GOIIX

Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNDX
Cargile Fund		1.09%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок CFNDX и GOIIX

Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNDXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-43.63%

-55.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.55%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-23.78%

-75.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-5.34%

-93.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-6.44%

-16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNDX и GOIIX

Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 4.42% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNDXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.36%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.73%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.54%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,034.96%

10.61%

+6,024.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,854.72%

11.23%

+4,843.49%