Сравнение CFNDX с COTZX
CFNDX (Cargile Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFNDX charges 1.52%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и COTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFNDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COTZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.34%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFNDX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 8.04% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.95% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -0.88% |
Correlation
The correlation between CFNDX and COTZX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, CFNDX and COTZX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNDX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
CFNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COTZX
Сравнение CFNDX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNDX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и COTZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNDX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и COTZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNDX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.43% | — |
Сравнение комиссий CFNDX и COTZX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и COTZX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности COTZX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.27% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.24% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
CFNDX and COTZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFNDX и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор