Сравнение CFNB с MSI
CFNB (California First Leasing Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. CFNB operates in Credit Services (Financial Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CFNB returned 64.85%/yr vs 21.80%/yr for MSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 5,984.23%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 64.85% против 21.80% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5,366.99%
- С начала года
- 5,984.23%
- 6 месяцев
- 7,279.31%
- 1 год
- 8,929.26%
- 3 года*
- 394.30%
- 5 лет*
- 149.77%
- 10 лет*
- 64.85%
MSI
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам CFNB и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 5,984.23% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 5.10% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between CFNB and MSI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1987 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CFNB:
$7.82M
MSI:
$11.87B
CFNB:
$7.72M
MSI:
$5.92B
CFNB:
$5.33M
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. MSI — Ранг доходности на риск
CFNB
MSI
Сравнение CFNB c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +454.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.81 | 1.00 | +87.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 671.92 | -0.12 | +672.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,003.80 | -0.23 | +2,004.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и MSI
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -93.60% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -25.45% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -27.01% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -27.23% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -32.81% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.10% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -40.69% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 13.55% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и MSI
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 390.77% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 390.77% | 6.01% | +384.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.48% | 19.79% | +371.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,899.82% | 23.99% | +4,875.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,196.62% | 23.10% | +2,173.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,553.94% | 25.13% | +1,528.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и MSI
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.18% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and MSI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (390.77%) compared to MSI (6.01%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs MSI's -93.60%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор