PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFNB с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFNB с MSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFNB (California First Leasing Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. CFNB operates in Credit Services (Financial Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CFNB returned 64.11%/yr vs 21.69%/yr for MSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFNB и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California First Leasing Corporation (CFNB) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNB показывает доходность 5,984.23%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 64.11% против 21.69% соответственно.

CFNB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6,286.38%
С начала года
5,984.23%
1 год
8,718.18%
3 года*
379.09%
5 лет*
149.71%
10 лет*
64.11%

MSI

1 день
1.72%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
5.60%
С начала года
8.66%
1 год
0.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
14.84%
10 лет*
21.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNB и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNB
California First Leasing Corporation		5,984.23%18.72%43.24%3.72%-11.51%24.31%-5.78%21.39%-3.14%-0.52%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		8.66%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between CFNB and MSI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1987 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFNB:

$304.85M

MSI:

$68.75B

EPS

CFNB:

$377.58

MSI:

$12.43

Коэффициент P/E

CFNB:

4.50

MSI:

33.33

Коэффициент PEG

CFNB:

0.04

MSI:

2.04

Коэффициент P/S

CFNB:

3.12

MSI:

5.88

Коэффициент P/B

CFNB:

1.04

MSI:

27.35

Общая выручка (12 мес.)

CFNB:

$97.71M

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFNB:

$94.08M

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

CFNB:

$95.07M

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California First Leasing Corporation

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с CFNB:
CFNB с VCVCFNB с DTFCFNB с RSGCFNB с FITBICFNB с WMTCFNB с USLMCFNB с AJG
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

CFNB vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNB
Ранг доходности на риск CFNB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNB: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNB: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNB c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFNBMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.03

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
463.01
0.19

+462.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

92.20

1.03

+91.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

655.97

0.02

+655.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,974.95

0.04

+1,974.90

CFNB vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNB на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MSI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNB и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFNB и MSI

Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNBMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-93.60%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-25.45%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-27.01%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-27.23%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-32.81%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.36%

+16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-40.66%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

13.99%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNB и MSI

Текущая волатильность для California First Leasing Corporation (CFNB) составляет 0.00%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CFNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNBMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.15%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

391.22%

20.06%

+371.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,899.83%

24.15%

+4,875.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,196.62%

23.16%

+2,173.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,553.63%

25.13%

+1,528.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNB и MSI

CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNB
California First Leasing Corporation		0.00%0.00%1.70%0.00%0.00%3.07%3.56%3.12%3.53%3.18%2.94%3.33%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.14%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFNB и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
67.97M
2.71B
(CFNB) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFNB и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California First Leasing Corporation и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
100.0%
50.2%
Активы портфеля
CFNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CFNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

CFNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CFNB and MSI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (6.15%) compared to CFNB (0.00%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs MSI's -93.60%.

CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNB и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор