Сравнение CFNB с DTF
CFNB (California First Leasing Corporation) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, DTF in Asset Management. Over the past 10 years, CFNB returned 11.00%/yr vs 0.08%/yr for DTF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и DTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у DTF с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 11.00% против 0.08% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 30.59%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 11.00%
DTF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение доходности по годам CFNB и DTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 16.49% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 2.23% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
Correlation
The correlation between CFNB and DTF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1991 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
CFNB:
$7.82M
DTF:
$5.59M
CFNB:
$7.72M
DTF:
$5.07M
CFNB:
$5.33M
DTF:
$5.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. DTF — Ранг доходности на риск
CFNB
DTF
Сравнение CFNB c DTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNB | DTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.23 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.21 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 9.35 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNB | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.25 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.18 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CFNB и DTF
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и DTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -37.49% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -2.05% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -5.42% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -25.73% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -25.73% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.98% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -9.22% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.70% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и DTF
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.58% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 3.94% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 5.27% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 8.07% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 9.55% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и DTF
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.39% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и DTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and DTF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (7.49%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs DTF's -37.49%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и DTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор