PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNB с VCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFNB с VCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFNB (California First Leasing Corporation) and VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, VCV in Asset Management. Over the past 10 years, CFNB returned 11.00%/yr vs 2.45%/yr for VCV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFNB и VCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California First Leasing Corporation (CFNB) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNB показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VCV с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции VCV по среднегодовой доходности: 11.00% против 2.45% соответственно.

CFNB

1 день
0.00%
1 месяц
12.93%
С начала года
16.49%
6 месяцев
42.05%
1 год
73.87%
3 года*
30.59%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.00%

VCV

1 день
0.38%
1 месяц
1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.56%
1 год
11.44%
3 года*
11.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNB и VCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNB
California First Leasing Corporation		16.49%18.72%43.24%3.72%-11.51%24.31%-5.78%21.39%-3.14%-0.52%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		-1.26%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%

Correlation

The correlation between CFNB and VCV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CFNB:

$7.82M

VCV:

$64.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CFNB:

$7.72M

VCV:

$46.46M

EBITDA (12 мес.)

CFNB:

$5.33M

VCV:

$58.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California First Leasing Corporation

Invesco California Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с CFNB:
CFNB с DTFCFNB с MSICFNB с WMTCFNB с AJGCFNB с RSGCFNB с USLMCFNB с PGR
Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с OLCAXVCV с PGRVCV с CASYVCV с USLM

Доходность на риск

CFNB vs. VCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNB
Ранг доходности на риск CFNB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNB c VCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNBVCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.10

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
1.61

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

1.39

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

3.37

+12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNB vs. VCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNB на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VCV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNB и VCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNBVCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.10

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CFNB и VCV

Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и VCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNBVCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-59.02%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.29%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-16.99%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-38.55%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-38.55%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-8.57%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNB и VCV

California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNBVCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

1.87%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

7.06%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

10.46%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

13.79%

+5.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNB и VCV

CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNB
California First Leasing Corporation		0.00%0.00%1.70%0.00%0.00%3.07%3.56%3.12%3.53%3.18%2.94%3.33%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.27%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFNB и VCV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Invesco California Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-11.54M
18.25M
(CFNB) Общая выручка
(VCV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CFNB and VCV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNB has higher volatility (7.49%) compared to VCV (1.87%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs VCV's -59.02%.

CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNB и VCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор