Сравнение CFNB с VCV
CFNB (California First Leasing Corporation) and VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, VCV in Asset Management. Over the past 10 years, CFNB returned -26.34%/yr vs 2.31%/yr for VCV. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и VCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у VCV с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям VCV по среднегодовой доходности: -26.34% против 2.31% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -98.00%
- 6 месяцев
- -97.54%
- С начала года
- -97.57%
- 1 год
- -96.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -26.34%
- Всё время*
- -14.44%
VCV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -0.91%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 2.31%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.35 | $33.95 | $170.97K | |
| $1.31M | $1.10M | $1.05M |
Сравнение доходности по годам CFNB и VCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | -97.57% | 18.72% | 40.36% | 3.72% | -10.28% | 18.89% | -8.95% | 17.74% | -6.11% | -3.58% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -0.91% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
Correlation
The correlation between CFNB and VCV is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CFNB:
$6.10M
VCV:
$508.52M
CFNB:
$377.58
VCV:
$0.62
CFNB:
0.09
VCV:
17.02
CFNB:
0.00
VCV:
0.09
CFNB:
0.06
VCV:
7.84
CFNB:
0.02
VCV:
1.00
CFNB:
$97.71M
VCV:
$64.85M
CFNB:
$94.08M
VCV:
$46.46M
CFNB:
$95.07M
VCV:
$58.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. VCV — Ранг доходности на риск
CFNB
VCV
Сравнение CFNB c VCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | VCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.39 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.51 | 3.50 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и VCV
Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и VCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -59.02% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -8.29% | -89.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.00% | -15.18% | -82.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.00% | -38.55% | -59.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.00% | -38.55% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -3.68% | -94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -8.54% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 3.28% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и VCV
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 391.20% | 2.56% | +388.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.62% | 5.71% | +385.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.65% | 9.66% | +93.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 12.93% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 13.75% | +22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и VCV
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.33% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и VCV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Invesco California Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and VCV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (391.20%) compared to VCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs VCV's -59.02%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и VCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор