PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFNB с VCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CFNB и VCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California First Leasing Corporation (CFNB) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у VCV с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям VCV по среднегодовой доходности: -26.34% против 2.31% соответственно.


CFNB

1 день
0.00%
1 месяц
-98.00%
6 месяцев
-97.54%
С начала года
-97.57%
1 год
-96.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-48.30%
10 лет*
-26.34%
Всё время*
-14.44%

VCV

1 день
0.38%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-0.91%
1 год
11.44%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
2.31%
Всё время*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$37.35$33.95$170.97K
$1.31M$1.10M$1.05M

Сравнение доходности по годам CFNB и VCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNB
California First Leasing Corporation
-97.57%18.72%40.36%3.72%-10.28%18.89%-8.95%17.74%-6.11%-3.58%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
-0.91%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%

Correlation

The correlation between CFNB and VCV is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.04

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFNB:

$6.10M

VCV:

$508.52M

EPS

CFNB:

$377.58

VCV:

$0.62

Коэффициент P/E

CFNB:

0.09

VCV:

17.02

Коэффициент PEG

CFNB:

0.00

VCV:

0.09

Коэффициент P/S

CFNB:

0.06

VCV:

7.84

Коэффициент P/B

CFNB:

0.02

VCV:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

CFNB:

$97.71M

VCV:

$64.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CFNB:

$94.08M

VCV:

$46.46M

EBITDA (12 мес.)

CFNB:

$95.07M

VCV:

$58.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


California First Leasing Corporation

Invesco California Value Municipal Income Trust

Доходность на риск

CFNB vs. VCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CFNB
Ранг доходности на риск CFNB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNB: 00
Ранг коэф-та Мартина

VCV
Ранг доходности на риск VCV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFNB c VCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CFNBVCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.39

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-4.51

3.50

-8.02

CFNB vs. VCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VCV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNB и VCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFNB и VCV

Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и VCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFNBVCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-59.02%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.00%

-8.29%

-89.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.00%

-15.18%

-82.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.00%

-38.55%

-59.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.00%

-38.55%

-59.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.00%

-3.68%

-94.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-8.54%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

3.28%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNB и VCV

California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFNBVCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

391.20%

2.56%

+388.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

391.62%

5.71%

+385.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.65%

9.66%

+93.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.12%

12.93%

+34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

13.75%

+22.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNB и VCV

CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNB
California First Leasing Corporation
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.06%0.07%0.06%0.07%0.06%0.06%0.07%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust
7.33%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFNB и VCV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Invesco California Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CFNB and VCV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNB has higher volatility (391.20%) compared to VCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs VCV's -59.02%.

VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNB и VCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор