Сравнение CFNB с AJG
CFNB (California First Leasing Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CFNB returned -26.34%/yr vs 19.58%/yr for AJG. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: -26.34% против 19.58% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -98.00%
- 6 месяцев
- -97.54%
- С начала года
- -97.57%
- 1 год
- -96.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -26.34%
- Всё время*
- -14.44%
AJG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 19.58%
- Всё время*
- 12.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.90M | $360.50M | $394.76M | |
| $37.35 | $33.95 | $170.97K |
Сравнение доходности по годам CFNB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | -97.57% | 18.72% | 40.36% | 3.72% | -10.28% | 18.89% | -8.95% | 17.74% | -6.11% | -3.58% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -2.38% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CFNB and AJG is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between CFNB and AJG shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$6.10M
AJG:
$64.49B
CFNB:
$377.58
AJG:
$6.19
CFNB:
0.09
AJG:
40.53
CFNB:
0.00
AJG:
4.20
CFNB:
0.06
AJG:
4.36
CFNB:
$97.71M
AJG:
$14.97B
CFNB:
$94.08M
AJG:
$9.88B
CFNB:
$95.07M
AJG:
$3.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. AJG — Ранг доходности на риск
CFNB
AJG
Сравнение CFNB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.30 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.51 | -0.50 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и AJG
Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -57.49% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -37.81% | -60.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.00% | -44.40% | -53.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.00% | -44.40% | -53.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.00% | -44.40% | -53.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -27.07% | -70.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -12.89% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 22.50% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и AJG
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 391.20% | 10.87% | +380.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.62% | 24.76% | +366.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.65% | 29.94% | +73.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 23.68% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 23.39% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и AJG
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.08% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFNB и AJG
CFNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.
CFNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
CFNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 822.00M при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CFNB and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (391.20%) compared to AJG (10.87%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs AJG's -57.49%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор