Сравнение CFNB с AJG
CFNB (California First Leasing Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CFNB returned 64.85%/yr vs 19.05%/yr for AJG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 5,984.23%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.15%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 64.85% против 19.05% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5,366.99%
- С начала года
- 5,984.23%
- 6 месяцев
- 7,279.31%
- 1 год
- 8,929.26%
- 3 года*
- 394.30%
- 5 лет*
- 149.77%
- 10 лет*
- 64.85%
AJG
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение доходности по годам CFNB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 5,984.23% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.15% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CFNB and AJG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1987 г. | 0.07 |
The correlation between CFNB and AJG shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$7.82M
AJG:
$13.94B
CFNB:
$7.72M
AJG:
$7.63B
CFNB:
$5.33M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. AJG — Ранг доходности на риск
CFNB
AJG
Сравнение CFNB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +455.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.81 | 0.81 | +88.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 671.92 | -0.80 | +672.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,003.80 | -1.35 | +2,005.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и AJG
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -57.49% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -39.55% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -44.40% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.86% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -12.85% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 24.50% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и AJG
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 390.77% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 390.77% | 8.26% | +382.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.48% | 22.50% | +368.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,899.82% | 28.10% | +4,871.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,196.62% | 23.06% | +2,173.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,553.94% | 23.08% | +1,530.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и AJG
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and AJG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (390.77%) compared to AJG (8.26%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs AJG's -57.49%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор