Сравнение CFNB с AJG
CFNB (California First Leasing Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CFNB returned 64.11%/yr vs 19.98%/yr for AJG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 5,984.23%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CFNB превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 64.11% против 19.98% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6,286.38%
- С начала года
- 5,984.23%
- 1 год
- 8,718.18%
- 3 года*
- 379.09%
- 5 лет*
- 149.71%
- 10 лет*
- 64.11%
AJG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 18.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам CFNB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 5,984.23% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -0.47% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CFNB and AJG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1987 г. | 0.07 |
The correlation between CFNB and AJG shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$304.85M
AJG:
$65.76B
CFNB:
$377.58
AJG:
$5.74
CFNB:
4.50
AJG:
44.61
CFNB:
0.04
AJG:
4.62
CFNB:
3.12
AJG:
4.78
CFNB:
$97.71M
AJG:
$13.94B
CFNB:
$94.08M
AJG:
$7.63B
CFNB:
$95.07M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. AJG — Ранг доходности на риск
CFNB
AJG
Сравнение CFNB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +463.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 92.20 | 0.92 | +91.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 655.97 | -0.43 | +656.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,974.95 | -0.72 | +1,975.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и AJG
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -57.49% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -38.59% | +25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -44.40% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.65% | +25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -12.87% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 22.99% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и AJG
Текущая волатильность для California First Leasing Corporation (CFNB) составляет 0.00%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что CFNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.81% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.22% | 24.10% | +367.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,899.83% | 29.69% | +4,870.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,196.62% | 23.46% | +2,173.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,553.63% | 23.23% | +1,530.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и AJG
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.05% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFNB и AJG
CFNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CFNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CFNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CFNB and AJG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.81%) compared to CFNB (0.00%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs AJG's -57.49%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор