Сравнение CFNB с AJG
CFNB (California First Leasing Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CFNB returned 11.00%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.84% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 30.59%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 11.00%
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам CFNB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 16.49% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CFNB and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 1987 г. | 0.07 |
The correlation between CFNB and AJG shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$7.82M
AJG:
$13.94B
CFNB:
$7.72M
AJG:
$7.63B
CFNB:
$5.33M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. AJG — Ранг доходности на риск
CFNB
AJG
Сравнение CFNB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 0.76 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.89 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | -1.54 | +17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -1.32 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CFNB и AJG
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -57.49% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -41.14% | +27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -44.40% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -44.40% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.90% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -12.82% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 25.18% | -20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и AJG
Текущая волатильность для California First Leasing Corporation (CFNB) составляет 7.49%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CFNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 9.89% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 22.19% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 27.90% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.92% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 23.05% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и AJG
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to CFNB (7.49%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs AJG's -57.49%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор