Сравнение CFNB с WMT
CFNB (California First Leasing Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. CFNB operates in Credit Services (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CFNB returned 11.00%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.00% против 19.42% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 30.59%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 11.00%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам CFNB и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 16.49% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between CFNB and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 1987 г. | 0.06 |
The correlation between CFNB and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$7.82M
WMT:
$725.31B
CFNB:
$7.72M
WMT:
$181.16B
CFNB:
$5.33M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. WMT — Ранг доходности на риск
CFNB
WMT
Сравнение CFNB c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNB | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.17 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 1.24 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 4.17 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.83 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CFNB и WMT
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -77.14% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.75% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -21.93% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -25.74% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -25.74% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.27% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -14.63% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.74% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и WMT
Текущая волатильность для California First Leasing Corporation (CFNB) составляет 7.49%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CFNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.09% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 18.63% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 23.71% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.68% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 21.72% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и WMT
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFNB and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.09%) compared to CFNB (7.49%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs WMT's -77.14%.
CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор