Сравнение CFJIX с VEIPX
CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CFJIX returned 11.84%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFJIX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции VEIPX немного впереди с 11.85%.
CFJIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.84%
VEIPX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам CFJIX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 15.07% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.70% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Correlation
The correlation between CFJIX and VEIPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between CFJIX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFJIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
CFJIX
VEIPX
Сравнение CFJIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.42 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 12.78 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и VEIPX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFJIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -54.12% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.15% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -13.39% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -15.16% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -35.26% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.50% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.91% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и VEIPX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFJIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.83% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.65% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.25% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.92% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.30% | +1.69% |
Сравнение комиссий CFJIX и VEIPX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и VEIPX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.96% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.03% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
CFJIX and VEIPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to VEIPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs VEIPX's -54.12%.
CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFJIX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор