PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIT с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIT с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CFIT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs -8.73% for TAIL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности CFIT и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

CFIT

1 день
-0.33%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.60%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIT и TAIL

2026 (YTD)2025
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		5.79%3.59%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%-0.00%

Correlation

The correlation between CFIT and TAIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Fixed Income Trend ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с CFIT:
CFIT с JHCPCFIT с ZHOGCFIT с OACPCFIT с ESGBCFIT с FTRBCFIT с SYSBCFIT с BRTR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

CFIT vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIT
Ранг доходности на риск CFIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIT c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFITTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-1.03

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-1.46

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.83

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.80

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

-2.01

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIT vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIT и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFITTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-1.03

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

-0.48

+1.97

Просадки

Сравнение просадок CFIT и TAIL

Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFITTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-52.36%

+48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-10.95%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-51.56%

+51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-29.12%

+27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.35%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIT и TAIL

Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFITTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

6.45%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

8.51%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

14.90%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

14.94%

-9.48%

Сравнение комиссий CFIT и TAIL

CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIT и TAIL

Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		4.08%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CFIT and TAIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIT has higher volatility (1.69%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, CFIT leads with 12.64% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.64% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.

CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.49% for TAIL.

CFIT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.59% for TAIL.

CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIT и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор