PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIT с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIT с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - CFIT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs 25.51% for SYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности CFIT и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%.

CFIT

1 день
-0.33%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.60%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIT и SYLD

2026 (YTD)2025
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		5.79%3.59%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%11.01%

Correlation

The correlation between CFIT and SYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Fixed Income Trend ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с CFIT:
CFIT с JHCPCFIT с ZHOGCFIT с OACPCFIT с ESGBCFIT с FTRBCFIT с SYSBCFIT с BRTR
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

CFIT vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIT
Ранг доходности на риск CFIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIT c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFITSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.54

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.70

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.02

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIT vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIT и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFITSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.57

+0.92

Просадки

Сравнение просадок CFIT и SYLD

Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFITSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-45.36%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-6.93%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.31%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.66%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.55%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIT и SYLD

Текущая волатильность для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) составляет 1.69%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что CFIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFITSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.13%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

9.94%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

15.55%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

20.62%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

22.96%

-17.50%

Сравнение комиссий CFIT и SYLD

CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIT и SYLD

Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		4.08%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

CFIT and SYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to CFIT (1.69%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs SYLD's -45.36%.

On 1-year performance, SYLD leads with 25.51% vs 12.64% for CFIT. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CFIT has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SYLD has performed better with a 25.51% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.

CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.86% for SYLD.

CFIT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SYLD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.59% for SYLD.

CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIT и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор