Сравнение CFIT с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
CFIT и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | -0.25% | 3.59% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
CFIT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и IUSB
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
CFIT vs. IUSB — Ранг доходности на риск
CFIT
IUSB
Сравнение CFIT c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.81 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и IUSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и IUSB
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.33% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и IUSB
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -17.90% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.49% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.67% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.62% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.81% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и IUSB
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.63% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.41% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 4.13% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.77% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.03% | +0.41% |