Сравнение CFIT с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
CFIT и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | -0.25% | 3.59% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
CFIT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и EUSB
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
CFIT vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CFIT
EUSB
Сравнение CFIT c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и EUSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и EUSB
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.33% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и EUSB
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -17.87% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.42% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.64% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.65% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.82% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и EUSB
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.52% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 4.08% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.75% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.46% | -0.02% |