Сравнение CFIT с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
CFIT и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и BNDI
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
CFIT vs. BNDI — Ранг доходности на риск
CFIT
BNDI
Сравнение CFIT c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.78 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 6.74 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и BNDI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BNDI
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BNDI
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -6.98% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.37% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.51% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.75% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BNDI
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.85% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.89% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 6.27% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 6.27% | -0.83% |