Сравнение CFIT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CFIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и BND
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
CFIT vs. BND — Ранг доходности на риск
CFIT
BND
Сравнение CFIT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.75 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.78 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и BND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BND
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BND
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -18.58% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.44% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.54% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.07% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.90% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BND
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.63% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.52% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.30% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 6.00% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.52% | -0.08% |