Сравнение CFIMX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIMX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIMX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | -1.64% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CFIMX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.64% соответственно.
CFIMX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.62%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIMX и DFIEX
CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
CFIMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
CFIMX
DFIEX
Сравнение CFIMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIMX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.55 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.57 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 10.07 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CFIMX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIMX и DFIEX
Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 8.45% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок CFIMX и DFIEX
Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -62.22% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.01% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -28.66% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -41.04% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.75% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -12.26% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.81% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIMX и DFIEX
Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.09% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.45% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.90% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.65% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.35% | +3.29% |