- ISIN
- US1888501012
- CUSIP
- 188850101
- Эмитент
- Clipper Fund
- Дата выпуска
- 29 февр. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFIMX
Clipper Fund (CFIMX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции CFIMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clipper Fund (CFIMX) показал доход в 12.68% с начала года и 29.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFIMX составила 13.33%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Clipper Fund
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CFIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFIMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 22 дек. 1987 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 0.25% | -4.40% | 7.81% | 2.37% | 0.99% | 2.78% | 12.68% | |||||
| 2025 | 7.17% | -3.28% | -2.19% | -1.04% | 4.15% | 6.28% | 0.14% | 4.47% | 0.74% | 1.53% | 3.60% | 3.48% | 27.39% |
| 2024 | 1.61% | 6.71% | 4.34% | -3.77% | 3.97% | 1.23% | 1.53% | 0.40% | 1.62% | -0.90% | 6.90% | -5.03% | 19.40% |
| 2023 | 11.04% | -3.52% | -2.59% | 3.56% | 0.52% | 7.19% | 7.28% | -3.98% | -3.35% | -1.87% | 7.93% | 7.16% | 31.59% |
| 2022 | -0.24% | -3.40% | -0.62% | -10.03% | 2.95% | -9.91% | 5.05% | -3.48% | -9.58% | 5.36% | 10.00% | -4.37% | -18.80% |
| 2021 | -0.17% | 7.40% | 4.22% | 7.94% | 1.03% | -1.25% | -2.25% | 1.72% | -3.90% | 4.27% | -4.64% | 3.02% | 17.76% |
Метрики бенчмарка
Clipper Fund has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.80, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.60%) than losses (78.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 86.60%
- Участие в снижении
- 78.81%
Комиссия
Комиссия CFIMX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFIMX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clipper Fund (CFIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.24 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 9.71 | +4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clipper Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.32 | $1.83 | $0.79 | $0.60 | $1.88 | $0.32 | $0.18 | $0.97 | $0.72 | $1.13 | $0.07 |
Дивидендный доход | 8.17% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clipper Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clipper Fund показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.07%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 10moиюль 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.80%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.27%дек. 1987 г. | 4mo 4d | 1y 5mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
-25.80%окт. 1990 г. | 1y 19d | 5mo 19d | 1y 6moокт. 1989 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| CFIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -56.78% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.10% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -18.90% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -25.43% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.92% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.70% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFIMX
Добавьте Clipper Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFIMX