PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CFIMX
Clipper Fund		-1.64%27.39%19.40%31.59%-0.82%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

CFIMX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.21%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.62%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий CFIMX и FEQHX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

CFIMX
Clipper Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.82

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.84

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

7.27

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.00

-0.38

Корреляция

Корреляция между CFIMX и FEQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и FEQHX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.45%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и FEQHX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-10.42%

-55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-7.40%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.82%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.28%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.87%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и FEQHX

Clipper Fund (CFIMX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.11%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.85%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

11.04%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

11.29%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

11.29%

+8.35%