PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
CFIMX
Clipper Fund		-1.64%27.39%19.40%31.59%-14.95%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFIMX показывает доходность -1.64%, а CGDV немного ниже – -1.69%.

CFIMX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.21%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.62%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с QUERXCFIMX с SVPFXCFIMX с FEQHX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий CFIMX и CGDV

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

CFIMX
Clipper Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CFIMX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.99

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.44

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.05

-0.44

Корреляция

Корреляция между CFIMX и CGDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и CGDV

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.45%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и CGDV

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-21.82%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.91%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.61%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.72%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и CGDV

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.55%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.27%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.76%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

15.61%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.61%

+4.03%