PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIMX с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFIMX (Clipper Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - CFIMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Clipper Fund, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, CFIMX returned 24.58%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CFIMX charges 0.71%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

CFIMX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.53%
С начала года
8.81%
6 месяцев
11.20%
1 год
31.46%
3 года*
24.58%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.93%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIMX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
CFIMX
Clipper Fund		8.81%27.39%19.40%31.59%-14.95%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between CFIMX and CGDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between CFIMX and CGDV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с YFSIXCFIMX с QUERXCFIMX с SVPFXCFIMX с POGRXCFIMX с FEQHXCFIMX с HDV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

CFIMX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.25

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.36

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.25

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и CGDV

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIMXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-21.82%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.75%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-14.28%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.61%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и CGDV

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 2.54%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIMXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.15%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.58%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

15.48%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.48%

+4.13%

Сравнение комиссий CFIMX и CGDV

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и CGDV

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		7.63%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFIMX and CGDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to CFIMX (2.54%). In terms of maximum drawdown, CFIMX dropped -66.07% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIMX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор