PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

CFIHX управляется American Funds. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с VTVCFIHX с HFROCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий CFIHX и CSTAX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.61

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.64

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между CFIHX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и CSTAX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и CSTAX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-14.52%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.72%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-14.52%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.37%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.67%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и CSTAX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.43%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.11%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

3.50%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

5.16%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

5.82%

+5.18%