PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

CFIHX управляется American Funds. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с VTVCFIHX с HFROCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с ANCFX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий CFIHX и AMCPX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.77

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.23

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.06

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

4.25

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.77

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между CFIHX и AMCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и AMCPX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и AMCPX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-62.37%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-14.18%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-36.90%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.01%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.60%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.54%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.69%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

11.65%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

19.90%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

19.19%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.67%

-7.67%