PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CFIHX управляется American Funds. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с HFROCFIHX с VTVCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CFIHX и ABALX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.56

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.28

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

10.15

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между CFIHX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и ABALX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и ABALX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-40.20%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.33%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-18.76%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.37%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.86%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.76%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и ABALX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.72% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.96%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

11.22%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

10.45%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.63%

+0.37%