PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.71% против 11.71% соответственно.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий CFGRX и PROVX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
CFGRX
Commerce Growth Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

3.81

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между CFGRX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и PROVX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и PROVX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-57.65%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.54%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-27.48%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-27.48%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-10.07%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-13.23%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и PROVX

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.20%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.81%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

14.60%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

15.59%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.12%

+3.06%