Сравнение CFBNX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFBNX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.35% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.46% соответственно.
CFBNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.00%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFBNX и FMBPX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
CFBNX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
CFBNX
FMBPX
Сравнение CFBNX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.19 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.03 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.25 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CFBNX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и FMBPX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.28% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и FMBPX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFBNX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -18.34% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.15% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -18.02% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -18.34% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.08% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.28% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.14% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и FMBPX
Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFBNX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.02% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.43% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.72% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.08% | -0.39% |