Сравнение CFBK с AJG
CFBK (CF Bankshares Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFBK in Banks - Regional, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CFBK returned 15.20%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFBK и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBK показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции CFBK уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 15.20% против 17.84% соответственно.
CFBK
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 15.20%
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам CFBK и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 16.33% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CFBK and AJG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г. | 0.02 |
The correlation between CFBK and AJG shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFBK:
$2.78
AJG:
$5.74
CFBK:
10.36
AJG:
36.78
CFBK:
26.67
AJG:
3.81
CFBK:
1.48
AJG:
3.94
CFBK:
$123.25M
AJG:
$13.94B
CFBK:
$38.77M
AJG:
$7.63B
CFBK:
$16.18M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBK vs. AJG — Ранг доходности на риск
CFBK
AJG
Сравнение CFBK c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBK | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.76 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.89 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.54 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBK | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.32 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CFBK и AJG
Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBK | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -57.49% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -41.14% | +21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.46% | -44.40% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -44.40% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -44.40% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.54% | -38.90% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -12.82% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 25.18% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBK и AJG
Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.92%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBK | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.89% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 22.19% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 27.90% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 22.92% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 23.05% | +12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBK и AJG
Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AJG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.18% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFBK и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFBK и AJG
CFBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CFBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CFBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CFBK and AJG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to CFBK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs AJG's -57.49%.
CFBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBK и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор