Сравнение CFAIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и QBDSX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CFAIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CFAIX
QBDSX
Сравнение CFAIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.43 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и QBDSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и QBDSX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и QBDSX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.38% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -3.09% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -7.40% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -8.41% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.83% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и QBDSX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.77% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 3.77% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.32% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.26% | +1.65% |