PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFA is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, CFA returned 7.77%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности CFA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%0.90%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between CFA and PSCX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between CFA and PSCX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и PSCX

Секторы
CFA
PSCX

Промышленность

18.4%
8.4%

Финансовые услуги

18.3%
12.5%

Технологии

14.9%
33.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.6%

Коммунальные услуги

9.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.4%

Энергетика

5.5%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Промышленность

CFA
18.4%
PSCX
8.4%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
PSCX
12.5%

Технологии

CFA
14.9%
PSCX
33.2%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

CFA
9.5%
PSCX
9.6%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
PSCX
2.6%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
PSCX
5.4%

Энергетика

CFA
5.5%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
PSCX
1.9%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
PSCX
10.3%

Недвижимость

CFA
0.5%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

CFA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.82

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
4.22

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.70

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

18.94

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.20

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.27

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CFA и PSCX

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-10.20%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.20%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-9.61%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-10.20%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.87%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.82%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и PSCX

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.89%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

4.21%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

5.53%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

7.07%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

6.96%

+10.25%

Сравнение комиссий CFA и PSCX

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и PSCX

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and PSCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.40%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.46% vs 7.77% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.46% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: VictoryShares and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор