Сравнение CFA с GXLC
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CFA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
CFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.87%
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 7.47% | 1.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CFA and GXLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CFA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и GXLC
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -9.08% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.05% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.54% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.85% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.85% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.85% | +3.33% |
Сравнение комиссий CFA и GXLC
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и GXLC
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.25% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and GXLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.
CFA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.65% for GXLC.
CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CFA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор