PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с GLOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares. CFA is passively managed, while GLOW is actively managed. Over the past year, CFA returned 13.49% vs 26.85% for GLOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности CFA и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у GLOW с доходностью 10.91%.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и GLOW

2026 (YTD)20252024
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%7.25%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%

Correlation

The correlation between CFA and GLOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between CFA and GLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFA и GLOW

Секторы
CFA
GLOW

Промышленность

18.4%
8.6%

Финансовые услуги

18.3%
20.0%

Технологии

14.9%
25.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.4%

Здравоохранение

9.5%
13.7%

Коммунальные услуги

9.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.1%

Энергетика

5.5%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.8%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Промышленность

CFA
18.4%
GLOW
8.6%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
GLOW
20.0%

Технологии

CFA
14.9%
GLOW
25.2%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
GLOW
6.4%

Здравоохранение

CFA
9.5%
GLOW
13.7%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
GLOW
4.3%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
GLOW
5.1%

Энергетика

CFA
5.5%
GLOW
1.7%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
GLOW
2.2%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
GLOW
11.8%

Недвижимость

CFA
0.5%
GLOW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с WBIGGLOW с UFO

Доходность на риск

CFA vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.20

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.08

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.89

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.39

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GLOW равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и GLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.27

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CFA и GLOW

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-15.58%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.33%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.73%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.81%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и GLOW

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.40%, в то время как у VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.65%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.62%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.27%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.16%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.16%

+2.05%

Сравнение комиссий CFA и GLOW

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и GLOW

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GLOW в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and GLOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.65%) compared to CFA (2.40%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs GLOW's -15.58%.

On 1-year performance, GLOW leads with 26.85% vs 13.49% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 26.85% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.12% for GLOW.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLOW is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.72% for GLOW.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор