Сравнение CFA с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
CFA и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFA и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.17% | 8.63% | 15.34% | 13.96% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
CFA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.07%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и FTIF
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
CFA vs. FTIF — Ранг доходности на риск
CFA
FTIF
Сравнение CFA c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.37 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.85 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 9.09 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.37 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CFA и FTIF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и FTIF
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и FTIF
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -27.83% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -17.27% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -1.03% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.28% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.51% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и FTIF
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.87% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 11.65% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 22.97% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.27% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.27% | -2.04% |