PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CF с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CF с EMEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, CF returned 30.89% vs 107.53% for EMEQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CF и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CF показывает доходность 54.88%, а EMEQ немного выше – 57.19%.

CF

1 день
0.71%
1 месяц
12.38%
6 месяцев
38.31%
С начала года
54.88%
1 год
30.89%
3 года*
19.79%
5 лет*
22.84%
10 лет*
18.87%

EMEQ

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
44.32%
С начала года
57.19%
1 год
107.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и EMEQ

2026 (YTD)20252024
CF
CF Industries Holdings, Inc.		54.88%-7.17%7.10%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		57.19%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between CF and EMEQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.03

The correlation between CF and EMEQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

CF vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.76

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.04

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

5.66

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

18.67

-16.04

CF vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и EMEQ

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-19.99%

-56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-19.10%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-19.10%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-4.30%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

5.78%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и EMEQ

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 8.21%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

17.35%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

36.58%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

39.18%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

33.73%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.08%

33.73%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и EMEQ

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EMEQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.69%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.75%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CF and EMEQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.35%) compared to CF (8.21%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор