PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с ISCMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 26.93% vs 31.30% for ISCMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности CERY и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

CERY

1 день
-2.16%
1 месяц
-11.45%
С начала года
15.55%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и ISCMF

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		15.55%15.68%3.80%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%0.89%

Correlation

The correlation between CERY and ISCMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

CERY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.18

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.31

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.53

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.76

-2.41

CERY vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и ISCMF

Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-25.42%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-5.69%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-5.26%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-13.34%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и ISCMF

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 4.01%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.11%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.45%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.84%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.28%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.28%

+0.54%

Сравнение комиссий CERY и ISCMF

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и ISCMF

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.32%4.99%0.52%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CERY and ISCMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to CERY (4.01%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 26.93% for CERY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.

CERY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for ISCMF.

CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор