PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с DJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с DJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

CERY и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CERY и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и DJP

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		26.62%17.20%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSP

Сравнение комиссий CERY и DJP

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYDJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.36

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.28

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

8.99

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

-0.01

+1.91

Корреляция

Корреляция между CERY и DJP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и DJP

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CERY и DJP

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DJP.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-78.35%

+68.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.64%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-34.88%

+33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-51.02%

+48.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.88%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и DJP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.27%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.27%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.36%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.78%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.00%

-2.35%