Сравнение CERY с DJP
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 44.52% for DJP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности CERY и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CERY показывает доходность 29.88%, а DJP немного выше – 30.63%.
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам CERY и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 17.20% | 5.91% |
Correlation
The correlation between CERY and DJP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between CERY and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. DJP — Ранг доходности на риск
CERY
DJP
Сравнение CERY c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 5.20 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 13.30 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.00 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и DJP
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -78.35% | +68.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -8.61% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -32.82% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -50.86% | +48.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.36% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и DJP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 4.94%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.85% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 16.64% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 18.92% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.96% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.06% | -2.35% |
Сравнение комиссий CERY и DJP
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и DJP
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CERY and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DJP has higher volatility (5.85%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, DJP leads with 44.52% vs 44.30% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 44.52% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for DJP.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: State Street and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.70% for DJP.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор