PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности CERY и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и CMCI

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.11%

Correlation

The correlation between CERY and CMCI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between CERY and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

CERY vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.54

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.42

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

6.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

16.15

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.94

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CERY и CMCI

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-11.54%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.03%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-3.12%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.54%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и CMCI

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.14%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.19%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.63%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

12.63%

+2.08%

Сравнение комиссий CERY и CMCI

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и CMCI

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CERY and CMCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CERY has higher volatility (4.94%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 30.85% for CMCI. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 3.85% for CERY.

CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.65% for CMCI.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор